lunes, enero 20, 2014

Festivos USA.

Ayer comentábamos que las estadísticas sobre los lunes que son festivo en EE.UU. y que hay mercado en Europa no parecían concluir que fuesen sesiones especialmente propensas a las subidas o a las bajadas, y que más bien lo que podríamos llegar a varificar es que, como es lógico pensar, son sesiones con menos volumen y menos volatilidad, al no contar con la referencia del las noticias y los movimientos del mercado americano. 

En cuanto al volumen del Ibex35 he tenido problemas para encontrar datos fiables así que no voy a mostrar nada sobre ello, aunque trabajando con los datos validos si que se puede comprobar  que son días con menos contratación en términos generales.

Cogiendo datos de días festivos en USA y laborables en Europa (sean lunes o no), desde enero de 1995, hemos analizado dos parámetros, la rentabilidad de la sesión sobre la anterior y el rango del día ( en porcentaje), es decir la diferencia entre el máximo y mínimo de la sesión.

Rentabilidad Diaria.
Como habíamos comentado, no se puede concluir que sean días especialmente bajistas o alcista, si puede que provoquen menos diferencias con el día anterior, en términos generales, y en caso de haber  grandes diferencias es más probable que sean negativas.




Rango Diario.
Si parece comprobarse a simple vista que los festivos en USA son días con un rango de puntos menor, en términos generales, en el IBEX35.



Y ya que estamos... ¿Habrá algún día de la semana con un comportamiento algo anormal en el IBEX35?
Bueno a simple vista no se aprecia nada extraño, en otro post revisaremos los números...

Rango Día
Rentabilidad Día 

Un saludo....

Si alguien esta interesado en el las líneas de código R que he utilizado que se ponga en contacto conmigo por twitter y se lo pasaré encantado. Esta preparado para poder hacer cambios y analizar otros indices, otras fechas, otras variables, meses, etc... 




"Da igual. Prueba otra vez. Fracasa otra vez. Fracasa mejor."
Samuel Beckett

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