domingo, enero 19, 2014

Lunes Festivo en USA.

Vaya frío...

Mañana es lunes festivo en USA,  es el día de Martin Luther King, y no contaremos con la referencia del mercado americano. En uno de los blogs que frecuento, nuestro amigo Aprendiz viene analizando las estadísticas de este tipo de días en el mercado español, lunes que hay mercado en Europa y que es festivo es EE.UU.

Tengo que revisar algunos apuntes de estadística, pero escribiendo unas líneas de código en R, vamos a ver las diferencias entre los lunes festivos en USA y los lunes normales.

Datos desde 1-1-2004.

Lunes con Festivo en USA
           ibex          
Min.   :-0.075399  
1st Qu.:-0.003423  
Median : 0.002698  
Mean   :-0.001725  
3rd Qu.: 0.004875  
Max.   : 0.018609 

Lunes sin Festivo en USA

Min.   :-0.0606472  
1st Qu.:-0.0085419  
Median :-0.0005423  
Mean   :-0.0008730  
3rd Qu.: 0.0060854  
Max.   : 0.1443495



Histograma de frecuencia de las variaciones diarias de los lunes con y sin festivo en USA.



Box Plot.
Los lunes festivo en USA las diferencias están más agrupadas entorno a la media, y en caso de valores extremos es más probable que sean diferencias negativas.


Gráfico de densidad.


Tengo que repasar algunos cálculos pero en principio la única hipótesis que creo que se puede verificar con los datos es que son días con menor volatilidad, respecto del día anterior, estos datos son rentabilidad sobre el día anterior, habría que ver la diferencia entre el máximo y el mínimos del día, etc. para tener una mejor visión de la volatilidad de estos días.

Este es del del DAX para los mismos días...


Esto es solo una aproximación, un avance,  tengo que algunas cosas y añadir algunas otras, espero poder publicarlo en los próximos días...

Un saludo.


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